www.mamzxn.com * www.mwmbank.com * www.wmwbank.com

资产管理人 Z·X·N,接受外汇交易帐户托管!(拒资金代持)

中国银行E融汇,人民币500万起!Swissquote·Dukascopy·Saxobank,20万美元起!



数据策略 · 本月 · 隔夜持仓对冲成本

(中国银行 · 外汇交易平台)


*** 从理论上讲,利息差的正负值决定了货币对的长期方向! 以下是中国银行隔夜费用,也许对中国资金管理人有帮助。 注意:中国和国际上的隔夜息差计算方法稍稍有些差异!
AUD GBP USD NZD CAD CHF JPY EUR CNY
0.6017% 0.1840% 0.2392% 0.1196% 0.8780% -0.8696% -0.1378% -0.5671% 0.5000%

  Pairs Buy 1 Million Sell 1 Million Buy100 Million Sell 100 Million Buy 10 Billion Sell 10 Billion
1 EUR/USD -22.40 22.40 -2239.72 2239.72 -223972.22 223972.22
2 USD/JPY 10.47 -10.47 1047.22 -1047.22 104722.22 -104722.22
3 GBP/USD -1.53 1.53 -153.33 153.33 -15333.33 15333.33
4 USD/CAD -17.74 17.74 -1774.44 1774.44 -177444.44 177444.44
5 AUD/USD 10.07 -10.07 1006.94 -1006.94 100694.44 -100694.44
6 USD/CHF 30.80 -30.80 3080.00 -3080.00 308000.00 -308000.00
7 NZD/USD -3.32 3.32 -332.22 332.22 -33222.22 33222.22
8 EUR/JPY -11.93 11.93 -1192.50 1192.50 -119250.00 119250.00
9 EUR/GBP -20.86 20.86 -2086.39 2086.39 -208638.89 208638.89
10 EUR/CHF 8.40 -8.40 840.28 -840.28 84027.78 -84027.78
11 GBP/JPY 8.94 -8.94 893.89 -893.89 89388.89 -89388.89
12 GBP/CHF 29.27 -29.27 2926.67 -2926.67 292666.67 -292666.67
13 USD/CNH -7.24 7.24 -724.44 724.44 -72444.44 72444.44

*** 这是中国银行E融汇平台公布的隔夜利率数值。

***  计算方法: 货币对x/y每天的隔夜息差,买入100万的隔夜息差= 1000000 * (x/365 - y/365), 卖出100万的隔夜息差= 1000000 * ( y/365 - x/365)



sale@mamzxn.com 137 1158 0480 gosdar